Трейдеры, торгующие по техническому анализу, склонны использовать большое количество индикаторов, которые загромождают график котировок и периодически мешают принимать корректные решения. Есть ли индикатор, который можно использовать как целую торговую систему? Да — речь идет о полосах Боллинджера. Что это такое? Как его настраивать? Как эффективно торговать с помощью волн Боллинджера? Читайте в материале ниже.
Описание индикатора Bollinger Bands
Линии Боллинджера (Bollinger Bands, BB) — это технический индикатор в трейдинге, сочетающий в себе два типа сигналов: определение направления и силы тренда. Визуально он представляет собой три линии, которые изображаются поверх котировок прямо на графике. Центральная линия — это скользящая средняя (Moving Average, MA), которая как раз и определяет направление тенденции. Крайние линии строятся на основе значений MA и стандартного отклонения (Standard Deviation, SD):
- Верхняя линия — MA плюс SD, умноженное на коэффициент.
- Нижняя линия — MA минус SD, умноженное на коэффициент.
Базовое значение коэффициента равно двум. При этом на разных рынках оптимальная величина может отличаться. Про особенности настройки индикатора и существующие стратегии его использования мы расскажем в следующих параграфах.
Bollinger Bands носит имя создателя — Джона Боллинджера, — который совершенствовал систему на протяжении семи лет с 1984 по 1991 гг. Универсальность индикатора, наглядность и простота интерпретации сделали его популярным и широко используемым по всему миру. Частные и профессиональные трейдеры торгуют с помощью сигналов, генерируемых индикатором Bollinger Bands, как вручную, так и с помощью алгоритмических торговых систем — BB встроен во многие торговые терминалы, что значительно упрощает работу с ним.
Настройка индикатора линии Боллинджера
Рассмотрим ниже в таблице основные параметры настройки BB.
| Параметр | Описание |
| Тип скользящей средней | Наиболее популярными являются следующие:Simple Moving Average (SMA) — простая скользящая средняя, рассчитываемая как среднее значение за выбранное число периодов.Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальная скользящая средняя, придающая больший вес последним по времени значениям.Полосы Боллинджера также можно настраивать с помощью Smoothed Moving Average (SMMA) и Weighted Moving Average (WMA).Тип скользящей средней отражает, каким образом трендовая линия реагирует на динамику котировок. |
| Период скользящей средней | Базовое значение равно «20». Это говорит о том, что скользящая средняя рассчитывается на основе предшествующих 20 ценовый баров или свечей. Чем выше период, тем более сглаженной получается MA — тем более плавно она реагирует на динамику котировок. |
| Источник цен | По умолчанию установлено значение: «close» — цены закрытия. Индикатор позволяет установить любые показатели ценового бара: «open», «high» и «low» — то есть цены открытия, максимальные или минимальные значения за период. Помимо этого, в зависимости от возможностей торгового терминала можно устанавливать усредненные цены: например, «(high+low)/2» или «(high+low+close)/3». |
| Число стандартных отклонений | Базовая величина равна «2». Этот показатель влияет на широту размаха крайних линий индикатора: чем выше показатель, тем шире изображены полосы Боллинджера. |
| Сдвиг | Базовые настройки не предполагают сдвига, поэтому его величина равна «0». При увеличении значений график сдвигается вправо на указанное количество периодов. |
Настройка индикатора осуществляется индивидуально для каждого выбранного торгового инструмента, таймфрейма и периода времени. Под последним понимается конкретная выборка котировок — в разное время динамика может отличаться. Одно из правил, которыми пользуются профессиональные трейдеры, является следующее: параметры нужно выбирать так, чтобы более 95% ценовых баров находились внутри канала, сформированного полосами Боллинджера. Расскажем ниже, какие существуют стратегии торговли с Bollinger Bands.
Стратегии использования индикатора полосы Боллинджера
Рассмотрим два подхода к использованию технического индикатора Bollinger Bands.
Стратегия №1. Пробой границы канала
Когда цена выходит за границы канала, сформированного полосами Боллинджера, она стремится вернуться в канал. Часто цена направляется либо к центральной линии, либо дальше ко второй границе.
Динамика котировок валютной пары AUDUSD и значений индикатора Bollinger Bands с 17 по 23 апреля 2024 г., свечи M30. Источник: tradingview.com. Дата обращения: 29.04.2024.
На рисунке выше приведены два случая, когда после пробития канала цена направлялась к обратной границе: точки №1 и №2. Левее точки №1 также были пробития канала, однако котировки не изменили направления движения. Важное правило: пробитие канала — это один из сигналов на разворот или ослабление скорости изменения котировок. Для повышения уверенности в развороте необходимо искать другие факторы.
К примеру, точка №2 находится в зоне сопротивления, выделенной фиолетовым прямоугольником. Именно наличие зоны сопротивления является первичным сигналом к возможному развороту тренда, а пробитие канала BB — дополнительное подтверждение.
Стратегия №2. Торговля по фазам Bollinger Bands
Согласно индикатору BB, цена может находиться в одной из четырех фаз. Рассмотрим их подробнее ниже.
- Фаза №1 — накопление. Полосы Боллинджера формируют узкий ценовой канал и располагаются параллельно друг другу в горизонтальном положении. В этой фазе трейдер может рассмотреть торговлю на отскок от границ канала.
- Фаза №2 — импульс. Цена выходит из канала и устремляется в одном направлении. В этой фазе границы BB расходятся в разных направлениях. При этой фазе рассматривается торговля по тренду. Одним из способов входа является открытие позиции «на пробитие» канала из фазы №1.
- Фаза №3 — затухание импульса. Движение по тренду продолжается, но его скорость снижается. Линии BB при этом движутся практически параллельно друг другу. В этом фазе сделки не совершаются, так как изначальный тренд почти закончился, а обратный еще не начался. Однако при наличии других сигналов на разворот тенденции трейдер может рассмотреть открытие позиции на глубокий возврат в ценовой канал.
- Фаза №4 — завершение импульса. Импульс закончился и постепенно переходит в фазу накопления. В этой фазе линии Боллинджера сходятся друг к другу. Как правило, позиции в фазе №4 не открываются из-за низкой волатильности и отсутствия тренда.
После фазы №4 вновь наступает фаза №1 — цикл повторяется. Визуально эта динамика изображена ниже на графике котировок золота.
Динамика котировок золота и значений индикатора Bollinger Bands с 16 по 29 апреля 2024 г., свечи H2. Источник: tradingview.com. Дата обращения: 29.04.2024.
Перечисленные выше фазы линий Боллинджера используются не только в трейдинге, но и в бинарных опционах — они позволяют формировать стратегии торговли с быстрой отработкой. Данная система достаточно популярна среди трейдеров по всему миру: французский трейдер Стефан Со-Дютей посвятил ей целую книгу под названием «Le Trading, c’est Presque facile!», что в переводе на русский язык означает «Трейдинг — это почти просто!».
Полосы Боллинджера в трейдинге: ключевые моменты
Bollinger Bands — это технический индикатор, позволяющий определять тренд движения котировок и его силу. Индикатор может использоваться как полноценная торговая система, а также служить дополнением к другим торговым сигналам. BB универсален для всех рынков и таймфреймов — при корректной настройке параметров он может использоваться на графике любого торгового инструмента.
Возможно ли зарабатывать с помощью линий Боллинджера? Bollinger Bands — как и любой другой технический индикатор — способен генерировать прибыльные сигналы для открытия и закрытия позиций, однако он не является «Граалем», который бы дал трейдеру ответы на все его вопросы. При систематической оптимизации параметров BB и совершенствовании своих торговых подходов трейдер может рассчитывать на хорошие показатели прибыли в долгосрочной перспективе.
