Трендовые движения — одни из наиболее перспективных изменений котировок актива, в рамках которых трейдеры зарабатывают большую часть своих доходов. Определить направление и силу тенденции можно с техническим индикатором Average Directional Index. Что это такое? Как он рассчитывается? Как с его помощью торговать? Формула, типы сигналов, торговые стратегии и многое другое — в материале ниже.
Индикатор ADX: описание
Average Directional Index (ADX) — это аналитический инструмент в трейдинге, позволяющий определить силу направленного движения на графике котировок. С английского языка его название можно перевести как «Индекс среднего направления движения». В торговых терминалах его наименование может варьироваться: например, в платформе MetaTrader он представлен как «Average Directional Movement Index».
Значения показателя изменяются от «0» до «100». Чем выше величина, тем значительнее сила тенденции. Отметим, что его графическое изображение может быть разным: он изображается в виде либо одной линии, либо трех. В первом случае трейдер получает информацию только о силе тенденции, а во втором — еще и о ее направлении. Разберемся в этом подробнее.
Формула расчета индикатора ADX следующая:
| ADX = sum ((+DI – (−DI)) / (+DI + (−DI)), N) / N, гдеN — число периодов;sum — сумма соответствующих значений за N периодов;+DI — величина показателя при восходящем тренде;−DI — величина показателя при нисходящей тенденции.Величины +DI и−DI рассчитываются как сглаженные значения на основе изменения максимальных и минимальных цен соответственно: high и low. |
Ключевая идея индекса — оценить силу текущего тренда на основе ценовых экстремумов. Если каждая новая свеча будет иметь более высокое максимальное значение (high) по сравнению с предыдущей при росте котировок, то +DI будет указывать на силу «быков». Аналогично при нисходящей тенденции: обновление минимумов (low) зафиксирует «медвежьи» настроения в показателе −DI. При любом из этих сценариев индекс будет просто показывать существование направленного движения — линия индекса на графике информирует трейдера именно о наличии или отсутствии выраженной тенденции.
Как пользоваться индикатором ADX в трейдинге?
Индикатор ADX является универсальным инструментом и может использоваться на разных таймфреймах и торговых инструментах — в том числе для анализа бинарных опционов. Настройка индикатора ADX в каждом случае осуществляется индивидуально — наиболее эффективные параметры определяются с помощью оптимизации, доступной во многих торговых терминалах. Индекс сочетает в себе сразу два типа анализа: определение направления тенденции и ее силы — в связи с чем может использоваться вместо Moving Average и MACD.
Отзывы профессиональных трейдеров об индикаторе ADX сводятся к тому, что он способен эффективно определять направление и силу тренда, однако его не следует рассматривать как полноценную торговую систему. Причина в том, что он не показывает конкретные уровни поддержки и сопротивления, которые могут использоваться для открытия позиций и установки ордеров Take Profit и Stop Loss. Помимо этого, индекс не дает ответов на вопрос, за какое время сделка может закрыться — для этого лучше использовать данные о волатильности, получаемые с помощью Average True Range (ATR) или других аналитических инструментов.
Average Directional Index подает сигналы следующих типов:
- Сила тренда. При значениях показателя выше уровня «25» тренд считается сформированным. Значения ниже «25» говорят об отсутствии тенденции.
- Изменение тенденции. Пересечение линий +DI и−DI указывает на изменение направления движения. Та линия, которая находится выше другой, является превалирующей в определении тренда: «положительная» — движение восходящее, «отрицательная» — нисходящее.
- Остановка тренда. Колебание значений показателя на высоких уровнях указывает на временную остановку направленной динамики котировок, но не на ее окончание. Этот период трейдер может использовать для принятия решений об открытии позиции — вероятно, колебания отражают формирование нового накопления, из которого цена в дальнейшем будет двигаться по восходящей или нисходящей траектории.
Average Directional Index был создан в 1978 г. известным трейдером Уэллсом Уайлдером и на протяжении многих лет используется рыночными участниками для формирования стратегий. Index иллюстрирует ситуацию постфактум — его значения не являются прогнозными. Это означает, что если показатель указывает на тренд, то это говорит о том, что он сформирован, но в будущем может не продолжиться. Данный факт важно учитывать при формировании стратегий, чтобы заранее продумывать дополнительные аналитические инструменты для уточнения сигналов.
Стратегия торговли с индикатором ADX
Рассмотрим ниже классический вариант использования индекса: при его росте выше уровня «25» открывать позицию по направлению движения. На графике ниже мы рассматриваем только линию индекса без дополнительных линий +DI и−DI, чтобы показать, что и без них возможно определение тенденции после того, как значение Average Directional Index превысит пороговый уровень.
Динамика котировок криптовалютной пары BTCUSD с 25 сентября 2023 г. по 20 апреля 2024 г., дневные свечи (D1). Источник: tradingview.com. Дата обращения: 02.05.2024.
На графике котировок BTCUSD представлены две потенциальные сделки. В нашем примере сигнал об открытии позиции формируется в момент пересечения показателем уровня «25» снизу вверх: точки №1 и №2. Как мы определили, что движение будет восходящим? Визуально оценив направление динамики котировок до искомых точек, мы сделали вывод, что силу набирают именно восходящие тренды. Для удобства и повышения точности использования индекса можно поверх него наносить линии +DI и−DI или использовать скользящую среднюю прямо на графике котировок. Закрытие позиций по каждой из сделок в примере можно осуществлять в тот момент, когда линия ADX пересекает целевой уровень «25» сверху вниз.
Торговый индикатор Average Directional Index: главное
Index на протяжении почти 50 лет помогает трейдерам по всему миру определять тренды и их силу. Его можно использовать как самостоятельную систему, однако фильтрация сигналов с помощью дополнительных аналитических инструментов — таких как уровни поддержки и сопротивления и оценка рыночной волатильности — способна существенно улучшить результаты. Классическая стратегия торговли базируется на открытии сделок по сильному тренду в расчете на его продолжение. ADX требует периодической оптимизации параметров, так как именно в этом случае он способен адаптироваться под рыночные изменения и систематически приносить трейдеру прибыль.
