Ежедневный оборот только валютного рынка составляет несколько триллионов долларов США. Трейдеры также торгуют на фондовом, товарном и криптовалютном рынках — суммарное количество транзакций огромно. Сделки осуществляются в том числе по той причине, что трейдеры каждые сутки находят перспективные возможности для заработка в рамках одного торгового дня. Что из себя представляет внутридневной трейдинг? Какие существуют стили? Как выбрать стратегию? Об этом и многом другом мы рассказываем в статье.
Что такое внутридневная торговля на финансовых рынках?
Внутридневная торговля — это открытие и закрытие торговых позиций в рамках одного торгового дня без переноса сделки «через ночь». Данный вид трейдинга еще называют «дейтрейдинг» от английского словосочетания «Day Trading», которое переводится как «торговля внутри дня». Дейтрейдинг характеризует именно торговлю без переноса открытой позиции на следующий день — вне зависимости от стиля совершения сделок. Он существует на любых рынках: форекс, криптовалюты, ценные бумаги, товары и другие.
Ограничений по времени удержания позиции в дейтрейдинге нет. Главное — закрыть ее до окончания торговой сессии. Наиболее популярными стилями внутридневного трейдинга являются:
- Скальпинг — это стиль в трейдинге, представляющий собой частое совершение сделок, ориентированных на относительно небольшую волатильность. Трейдеры, работающие на часовых и дневных таймфреймах, наблюдают большое количество «рыночного шума»: цены ходят вверх-вниз с небольшой амплитудой. Для позиционной и свинг-торговли этот «шум» не представляет интереса, однако скальперы зарабатывают именно на нем. Их сделки могут длиться от нескольких секунд до пары часов в зависимости от волатильности.
- Высокочастотная торговля — это стремительное совершение торговых операций, при котором сделки могут длиться всего несколько миллисекунд. Высокочастотные алгоритмы представляют собой компьютерные программы, которые могут мгновенно обработать поступившую информацию, оценить перспективы заработка, открыть и закрыть позицию.
Внутридневная торговля на бирже базируется на активном применении методов технического анализа, поэтому многие скальперы не изучают фундаментальный анализ, так как не видят в нем практического применения. Рассмотрим ниже индикаторы, которые можно эффективно использовать в дейтрейдинге.
Индикаторы форекс для внутридневной торговли
Высокочастотные алгоритмы основываются на чтении ленты заявок и осуществлении сделок «на опережение» — классические торговые индикаторы менее эффективны в этом направлении. Однако скальперы, торгующие вручную или с использованием алгоритмических советников, применяют индикаторы для ежедневного заработка на бирже. Рассмотрим основные из них, сгруппированные по классам, ниже.
| Вид индикаторов | Описание |
| Трендовые | Определение тенденции — первый шаг к успеху. Профессиональные трейдеры торгуют преимущественно по тренду, стараясь не «предугадывать» то, чего еще нет. Скользящие средние (Moving Average, MA) и Parabolic SAR являются наиболее популярными трендовыми индикаторами для внутридневной торговли на форекс и других рынках. |
| Осцилляторы | Темп изменения котировок может показывать изменение настроений участников рынка. К примеру, если скорость роста замедляется, то, вероятно, силы и интерес «быков» ослабевают, в то время как «медведи» начинают заявлять о себе — возможен разворот на снижение котировок. Популярными осцилляторами являются Stochastic, Relative Strength Index (RSI) и MACD. |
| Измеряющие волатильность | Амплитуда колебаний котировок дает понимание, за какое время сделка может закрыться как с прибылью, так и с убытком. На основе средней волатильности трейдеры определяют объем позиции в лотах и достижимость целей по Take Profit и Stop Loss. К индикаторам волатильности относятся следующие: Average True Range (ATR) и Standard Deviation (SD). |
Подходы и индикаторы для внутридневной торговли акциями мало чем отличаются от дейтрейдинга на форекс или криптовалютном рынке — в этом плане скальпинг можно считать универсальным стилем торговли. Каждый рынок уникален по характеру и амплитуде движений, однако с точки зрения внутридневной торговли они все похожи: нужно определить локальный тренд и потенциальные зоны разворота, чтобы принять решение о целесообразности открытия позиций.
Секреты внутридневного трейдинга
Начинающие трейдеры часто ищут «Грааль» — заветную методику, которая будет постоянно генерировать прибыль. К такому «Граалю» относится следующий принцип: «Рынки меняются, поэтому для продолжительного успеха нужно уметь адаптироваться». Это не означает, что каждый раз необходимо полностью менять стратегию — скорее подстраивать ее под новые реалии.
К примеру, если раньше средняя волатильность в сутки составляла 1000 пипсов, а теперь — 2000, то важно скорректировать лотность при открытии позиций. Либо если в прошлом цена преимущественно отскакивала от зоны поддержки или сопротивления сразу при касании, а теперь часто перед разворотом делает «ложные пробои», то необходимо скорректировать уровни открытия позиции и размер Stop Loss. При использовании технических индикаторов трейдеры время от времени проводят оптимизацию стратегии на исторических данных, чтобы определить новые наиболее подходящие входные параметры.
Рассмотрим несколько стратегий для внутридневной торговли:
- Торговля «на новостях». Во время публикации значимой для рынка информации котировки инструмента могут за несколько минут измениться на величину дневной волатильности. Трейдеры-скальперы выставляют отложенные ордера с обеих сторон от ценового диапазона перед выходом новости, чтобы при направленном движении подходящий ордер автоматически открылся.
- Торговля по тренду с использованием скользящих средних. Чем меньше период, установленный для MA, тем более чутко она реагирует на изменение котировок. Одновременное нанесение на график двух MA: «быстрой» с более малым периодом и «медленной» с более крупным — дает сигналы о смене тренда. Когда «быстрая» пересекает «медленную» снизу вверх, трейдер может открывать позиции на покупку. Когда пересечение происходит сверху вниз — на продажу.
- Торговля от зон поддержки и сопротивления. Зоны небольшого диапазона, в которых цена находилась долгое время, являются местами скопления ордеров рыночных участников. Поэтому при подходе к этим зонам возможен разворот — участники вновь начинают активно открывать позиции, чтобы их прошлые сделки не закрылись в убыток. Стратегия на отскок от зоны: когда котировки подходят к зоне, трейдер открывает сделку на разворот. Стратегия на пробой уровня: если цене удалось пройти зону и закрепиться за ней, то от нее можно рассматривать новые позиции в направлении пробоя.
Стратегий интрадей-торговли существует большое множество. Большинство из них основываются на индикаторах — они требуют систематической оптимизации параметров. Корректировка параметров индикаторов помогает более точно реагировать на рыночные изменения и генерировать прибыльные сигналы.
Внутридневная торговля: ключевые моменты
Дейтрейдинг является одним из наиболее распространенных стилей торговли среди как начинающих, так и опытных трейдеров. Трейдеры торгуют либо вручную, либо с использованием алгоритмических систем. В интрадей-торговле преимущественно используется технический анализ на основе биржевых и внебиржевых данных. Успех трейдера зависит как от самой стратегии, так и от умения адаптироваться под рыночные изменения — именно готовность к постоянному обучению и совершенствованию своих подходов может в долгосрочной перспективе вывести трейдера на высокие показатели прибыли.
