Трейдинг подходит как тем, кто готов посвящать анализу и торговле всего пару часов в неделю, так и тем, кто планирует сидеть перед экраном монитора по много часов в день. Совершение частых и относительно небольших по волатильности сделок относится к скальпингу. Многие крупные фонды интегрируют высокоскоростную торговлю для внутридневного заработка в свою деятельность. Частные трейдеры тоже любят этот подход, так как он позволяет сразу оценить результативность работы и быстро получить доход. Что такое скальпинг на бирже? Кому он подходит? Какие стратегии существуют? Об этом и многом другом мы рассказываем в статье.
Что такое скальпинг в трейдинге?
Простыми словами, скальпинг — это совершение сделок в трейдинге, длительность которых варьируется от нескольких минут до пары часов. Бывают и более быстрые сделки, которые совершаются в периоды повышенной волатильности в момент выхода новостей и могут длиться всего несколько секунд. Скальпинг — как направление в торговле на финансовых рынках — ориентирован на сделки с относительно малой амплитудой колебаний, которую в среднем инструмент может показать за несколько минут. К примеру, если средняя волатильность торгового инструмента за 15 минут составляет 50 пипсов, то трейдер-скальпер может постараться заработать 25–40 пипсов на подобном движении. Так как такой стиль торговли ориентирован на заработок нескольких пипсов в каждой сделке, то его еще называют «пипсовка».
Снять скальп в трейдинге — это означает заработать несколько пипсов от основного движения. Трейдеры-скальперы стараются постоянно зарабатывать на рыночных колебаниях вокруг основного тренда, которые они могут рассматривать как рыночные неэффективности. Представим, что из-за особенностей монетарных политик США и Еврозоны среднесрочный тренд валютной пары EURUSD стал восходящим. Позиционный трейдер может оценить перспективы роста котировок и открыть сделку на несколько недель в расчете на прибыль в 10000 пипсов. Скальпер знает, что пока цена будет расти, она совершит множество колебаний вверх и вниз в рамках краткосрочных трендов, поэтому суммарное число пройденных пипсов — или «тиков» — за этот период может исчисляться миллионами. Именно активно торгуя эти микродвижения, скальпер зарабатывает.
Стратегии скальпинга на бирже
Высокоточная торговля требует значительного вовлечения и продуманного плана действий в каждой ситуации. Трейдер-скальпер четко понимает, в каком случае он открывает позицию, а в каком закрывает. Эта деятельность требует большого опыта, так как рыночные ситуации могут складываться по-разному. Упростить процесс скальпинга для новичков может использование популярных стратегий. Отметим, что результативность стратегий на разных рынках и в разные периоды может отличаться, поэтому советуем самостоятельно тестировать все торговые идеи перед их применением в реальной торговле.
Рассмотрим ниже популярные стратегии для скальпинга:
- Торговля на повышенной волатильности. Одной из таких стратегий является торговля на новостях — в момент публикации значимой новости котировки могут показывать движения, которые в несколько раз амплитуднее среднестатистических значений. Так как трейдер не знает, в какую сторону пойдет цена после публикации новости, он выставляет отложенные ордера в обоих направлениях, чтобы нужный ордер автоматически открылся в случае направленного движения.
- Торговля на рыночных дисбалансах. Речь идет о состояниях перекупленности и перепроданности, которые можно определять с помощью торговых индикаторов, таких как MACD, RSI, Stochastic и других. Когда трейдер определяет перекупленность, он рассматривает сделки на продажу, а когда рынок сигнализирует о перепроданности — на покупку.
- Торговля в рамках ценового канала — это классический метод торговли, который работает на любых рынках и таймфреймах. Трейдер определяет тренд, который графически выражается в виде ценового канала, и впоследствии открывает и закрывает сделки у его границ.
Финансовые рынки — это место, где постоянно совершаются сделки, которые влияют на цены. Именно поэтому скальперы отслеживают данные по торговой активности других участников рынка, такие как биржевые объемы. Кластерный анализ биржевых объемов позволяет трейдеру оценить уровни скопления ликвидности и выстроить свою стратегии на основе поведения других трейдеров.
Лучшие индикаторы для скальпинга
Каждый трейдер по мере получения опыта формирует собственные критерии принятия торговых решений. Скальпинг является стилем с относительно высокой частотой совершения сделок, поэтому начинающему трейдеру следует сконцентрироваться на техническом анализе — методы фундаментального анализа в скальпинге не покажут желаемую эффективность. Для старта лучше изучить максимальное число существующих статей и книг: от «Скальпинг для чайников» до «Технический анализ: Полный курс» Джека Швагера — и выбрать те методы и индикаторы, с помощью которых вы сможете систематически зарабатывать.
Рассмотрим ниже часто используемые индикаторы в скальпинге, сгруппированные по классам:
- Индикаторы тренда показывают основное направление, в котором движется рынок. К ним относят скользящие средние (Moving Average, MA) и Parabolic SAR. Торговля по тренду является более безопасным подходом, чем открытие позиций в расчете на коррекционные движения, однако скальперы могут зарабатывать при любом направлении рынка.
- Индикаторы волатильности созданы для измерения амплитуды колебания котировок. В число часто используемых входят Average True Range (ATR) и Bollinger Bands (BB). После стремительного роста волатильности наблюдаются ценовые откаты в обратную сторону, которые трейдеры-скальперы могут использовать для заработка.
- Осцилляторы и индикаторы импульса созданы для определения скорости изменения котировок. Они измеряют не саму волатильность, а темп прироста котировок. Осцилляторы изменяются в диапазоне от 0 до 100, в том время как индикаторы импульса не нормированы и могут принимать любые значения. К ним относятся следующие: MACD, Stochastic, Relative Strength Index (RSI), Rate of Change (ROC) и другие. С их помощью можно определять степень перекупленности и перепроданности и торговать при дивергенции значений индикатора с ценой.
- Индикаторы объема показывают число совершенных сделок, выраженное в количестве проторгованных лотов. Чем выше объемы, тем больше сделок осуществилось на рынке — тем выше интерес участников рынка в дальнейшем направленном движении цены. Скальперы определяют направление движения после появления крупных объемов и торгуют по этому тренду.
При выборе индикаторов важно понимать их функционал, а также сильные и слабые стороны. Если индикаторы во многом повторяют друг друга, то нет смысла наносить их одновременно на график, так как они не дают дополнительную информацию. Перед торговлей на реальном счете советуем тестировать все стратегии на демосчете в ручном или автоматизированном режиме — именно так вы сможете выбрать подходящие индикаторы и установить оптимальные параметры.
Скальпинг: преимущества и недостатки
Быстрая торговля на бирже подходит не каждому. Этот подход требует собранности, эмоциональной стойкости, усидчивости, внимательности и большого количества свободного времени для торговли. Трейдер должен уметь совладать со своими эмоциями в пользу выбранной им торговой стратегии — основой успеха в скальпинге является именно способность трейдера систематически следовать логике открытия и закрытия позиций. Разберем ниже ключевые сильные и слабые стороны скальпинга.
| Преимущества | Недостатки |
| Старт даже с малым капиталом.Возможность заработка на каждом ценовом движении.Быстрота получения результатов — после каждой сделки трейдер сразу видит результат и может скорректировать свой подход.Отсутствие зависимости от других людей — результат трейдера зависит только от его навыков и знаний.Возможность зарабатывать в режиме «24/7»: скальпинг криптовалют доступен даже в выходные. | Высокий уровень риска полной или частичной потери депозита.Необходимость много времени проводить перед монитором компьютера.Высокая эмоциональная нагрузка.Большие комиссионные издержки из-за частых непродолжительных сделок.Быстро достигаемый потолок ликвидности, после которого скальпинг становится неэффективным. |
Скальпинг удобен для тех, кто хочет с небольшим капиталом стремительно «разогнать» депозит. Результаты торговли видны сразу, благодаря чему трейдер имеет возможность моментально проводить анализ успешных и убыточных решений и адаптировать свою торговлю под рыночные реалии. При этом повышенный уровень риска и необходимость постоянно следить за открытыми сделками и котировками перспективных торговых инструментов могут эмоционально истощать.
Отдельно отметим относительно низкий потолок ликвидности — спустя всего несколько месяцев прибыльной торговли трейдер может столкнуться с ситуацией, когда открываемые им сделки настолько велики по объему, что физически не могут выйти на рынок по одной единственной цене, которую выставляет трейдер. Так как в скальпинге речь идет о заработках на каждом пипсе, то любое проскальзывание цены может существенно повлиять на прибыль. В таком случае трейдеры-скальперы или продолжают торговать меньшими объемами, или параллельно открывают более долгосрочные сделки в рамках swing trading и позиционной торговли.
Скальпинг в трейдинге: главное
Скальпинг — это подход в торговле на финансовых рынках, ориентированный на совершение сделок с относительно низкой амплитудой. Трейдеры-скальперы совершают большое количество сделок на ежедневной основе, стараясь заработать на каждом небольшом движении. В scalping используются преимущественно методы технического анализа с применением индикаторов тренда, волатильности, объема и осцилляторов.
Скальпинг подходит трейдерам с относительно небольшим капиталом, которые способны эффективно управлять своими эмоциями и готовы большое количество времени проводить перед экраном компьютера. При эффективном подходе скальперы могут в короткие сроки увеличить первоначальный капитал в несколько раз и впоследствии перейти на более спокойные и пассивные стратегии торговли.
